Analyste Quantitatif Expérimenté Expert Quant Marché F/H
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El puesto
Conçoit et valide des modèles de valorisation et de risque (marché, contrepartie, crédit) et participe à leur déploiement opérationnel.
Développe et valide les modèles de pricing dérivés et xVA, en respectant les cadres réglementaires.
Conduit des projets de transformation (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR) et améliore les processus existants.
Intègre des techniques de Machine Learning dans les modèles tout en maîtrisant le risque de modèle.
Gère le risque de modèle et les nouveaux risques (risque climatique) avec une revue méthodologique rigoureuse.
Collabore avec les directions risques, finance et métiers et assure une contribution transversale et internationale.
Développe et valide les modèles de pricing dérivés et xVA, en respectant les cadres réglementaires.
Conduit des projets de transformation (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR) et améliore les processus existants.
Intègre des techniques de Machine Learning dans les modèles tout en maîtrisant le risque de modèle.
Gère le risque de modèle et les nouveaux risques (risque climatique) avec une revue méthodologique rigoureuse.
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